Trading System Analyse Gruppe

Trading Systems Was ist ein Trading System. A Handelssystem ist einfach eine Gruppe von spezifischen Regeln oder Parameter, die Ein-und Ausstieg Punkte für ein bestimmtes Eigenkapital bestimmen Diese Punkte, bekannt als Signale, sind oft in einem Diagramm in Echtzeit und prompt markiert Die sofortige Ausführung eines Handels. Hier sind einige der häufigsten technischen Analyse-Tools verwendet, um die Parameter der Handelssysteme zu konstruieren. Moving Mittelwerte MA. Relative Stärke. Bollinger Bands. Often, zwei oder mehr dieser Formen von Indikatoren werden kombiniert werden in Die Schaffung einer Regel Zum Beispiel verwendet das MA-Crossover-System zwei gleitende Durchschnittsparameter, die langfristige und kurzfristige, um eine Regel zu kaufen, wenn die kurzfristigen Kreuze über die langfristige und verkaufen, wenn das Gegenteil ist True In anderen Fällen verwendet eine Regel nur einen Indikator. Beispielsweise könnte ein System eine Regel haben, die jeden Kauf verbietet, es sei denn, die relative Stärke liegt über einem bestimmten Niveau. Aber es ist eine Kombination aus all diesen Regeln, die ein Handelssystem macht. MSFT Moving Average Cross-Over-System mit 5 und 20 Moving Averages. Weil der Erfolg des Gesamtsystems hängt davon ab, wie gut die Regeln durchführen, System-Trader verbringen Zeit Optimierung, um das Risiko zu steuern erhöhen die Menge pro Handel gewonnen und langfristig zu erreichen Stabilität Dies geschieht durch das Ändern verschiedener Parameter innerhalb jeder Regel Zum Beispiel, um das MA Crossover-System zu optimieren, würde ein Trader testen, um zu sehen, welche gleitenden Mittelwerte 10-Tage, 30-Tage, etc. am besten funktionieren und dann umsetzen. Aber Optimierung kann sich verbessern Ergebnisse nur durch eine kleine Marge - es ist die Kombination von Parametern verwendet, die letztlich bestimmen den Erfolg eines Systems. Advantages Also, warum sollten Sie wollen, um ein Trading-System. Es nimmt alle Emotionen aus dem Handel - Emotion wird oft zitiert als Einer der größten Mängel der einzelnen Investoren Investoren, die nicht in der Lage sind, mit Verlusten fertig zu werden, schätzen ihre Entscheidungen und am Ende Geld zu verlieren Durch die strikte Verfolgung eines vorentwickelten Systems können Systemhändlern auf die Notwendigkeit verzichten, Entscheidungen zu treffen, sobald das System entwickelt ist und Etabliert, ist der Handel nicht empirisch, weil es automatisiert ist Durch die Verringerung der menschlichen Ineffizienzen, können System-Trader Gewinne steigern. Es kann viel Zeit sparen - Sobald ein effektives System entwickelt und optimiert wenig bis keine Anstrengung ist erforderlich durch den Händler Computer sind Oft verwendet, um nicht nur die Signalgenerierung zu automatisieren, sondern auch den eigentlichen Handel, so dass der Trader von der Zeit für die Analyse und die Herstellung von Trades befreit wird. Es ist einfach, wenn Sie andere tun es für Sie - Brauchen Sie die ganze Arbeit für Sie getan Einige Unternehmen verkaufen Handelssysteme, die sie entwickelt haben Andere Unternehmen geben Ihnen die Signale, die von ihren internen Handelssystemen für eine monatliche Gebühr generiert werden. Seien Sie vorsichtig, obwohl - viele dieser Unternehmen sind betrügerisch Schauen Sie sich genau an, wenn die Ergebnisse, die sie rühmen, genommen wurden Immerhin ist es einfach, in der Vergangenheit zu gewinnen. Schauen Sie nach Firmen, die einen Versuch anbieten, mit dem Sie das System in Echtzeit ausprobieren können. Die Vorteile haben wir uns die Hauptvorteile der Arbeit mit einem Handelssystem angesehen, aber auch der Ansatz Hat seine Nachteile. Die Systeme sind komplex - das ist ihr größter Nachteil In den Entwicklungsstadien verlangen die Handelssysteme ein solides Verständnis der technischen Analyse, die Fähigkeit, empirische Entscheidungen zu treffen und eine gründliche Kenntnis davon, wie die Parameter funktionieren Aber auch wenn Sie sich nicht entwickeln Ihr eigenes Trading-System, es ist wichtig, mit den Parametern vertraut zu sein, aus denen sich derjenige zusammensetzt, den Sie verwenden. Das Erwerben all dieser Fähigkeiten kann eine Herausforderung sein. Sie müssen in der Lage sein, realistische Annahmen zu machen und das System effektiv zu nutzen - System-Trader müssen machen Realistische Annahmen über Transaktionskosten Diese bestehen aus mehr als Provisionskosten - der Unterschied zwischen dem Ausführungspreis und dem Fillpreis ist ein Teil der Transaktionskosten. Denken Sie daran, dass es oft unmöglich ist, die Systeme genau zu testen, was zu einer gewissen Unsicherheit führt Das System live Probleme, die auftreten, wenn simulierte Ergebnisse stark von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen, sind als Schlupf bekannt. Der effektive Umgang mit Schlupf kann eine große Straßensperre für die Bereitstellung eines erfolgreichen Systems sein. Die Entwicklung kann eine zeitaufwändige Aufgabe sein - viel Zeit kann in die Entwicklung gehen Ein Handelssystem, um es laufen zu lassen und ordnungsgemäß zu arbeiten, ein Systemkonzept zu erarbeiten und es in die Praxis umzusetzen, beinhaltet viel Test, das eine Weile dauert. Historisches Backtesting dauert ein paar Minuten, aber Rücktests allein sind nicht ausreichend Systeme müssen auch Papier sein, das in real gehandelt wird Zeit, um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten Schließlich kann Schlupf dazu führen, dass Händler mehrere Revisionen auf ihre Systeme machen, auch nach der Bereitstellung. Sie arbeiten Es gibt eine Reihe von Internet-Betrug im Zusammenhang mit dem Systemhandel, aber es gibt auch viele legitime, erfolgreiche Systeme Vielleicht die berühmtesten Beispiel ist das von Richard Dennis und Bill Eckhardt entwickelte und implementierte, die die ursprünglichen Schildkrötenhändler sind. Im Jahr 1983 hatten diese beiden einen Streit darüber, ob ein guter Trader geboren oder gemacht wurde. So nahmen sie einige Leute von der Straße und trainierten sie Auf ihrem mittlerweile berühmten Schildkröten-Trading-System Sie sammelten 13 Händler und landeten 80 jährlich in den nächsten vier Jahren Bill Eckhardt sagte einmal, jeder mit durchschnittlicher Intelligenz kann lernen, zu handeln Dies ist nicht Raketenwissenschaft Allerdings ist es viel einfacher zu lernen, was Sie sollten im Handel tun, als es zu tun Trading-Systeme werden immer beliebter bei professionellen Händlern, Fondsmanagern und einzelnen Investoren gleichermaßen - vielleicht ist dies ein Testament, wie gut sie arbeiten. Dealing mit Scams Wenn Sie ein Trading-System kaufen, Es kann schwierig sein, ein vertrauenswürdiges Geschäft zu finden. Aber die meisten Betrügereien können durch gesunden Menschenverstand entdeckt werden. Zum Beispiel ist eine Garantie von 2.500 Jahren eindeutig unverschämt, da es verspricht, dass man mit nur 5.000 125.000 in einem Jahr und dann durch Compoundierung für fünf Jahre machen könnte , 48,828,125,000 Wenn dies wahr wäre, würde der Schöpfer seinen Weg zu einem Milliardär sein. Andererseits bietet es aber schwierig zu dekodieren, aber ein häufiger Weg, um Betrügereien zu vermeiden, ist, Systeme zu suchen, die eine kostenlose Testversion anbieten So können Sie das System selbst testen Niemals blind vertrauen das Geschäft rühmt sich Es ist auch eine gute Idee, um andere zu kontaktieren, die das System verwendet haben, um zu sehen, ob sie ihre Zuverlässigkeit und Rentabilität bestätigen können. Conclusion Die Entwicklung eines effektiven Handelssystems ist durch Nr Bedeutet eine leichte Aufgabe Es erfordert ein solides Verständnis der vielen verfügbaren Parameter, die Fähigkeit, realistische Annahmen zu machen und die Zeit und Hingabe, um das System zu entwickeln. Allerdings, wenn entwickelt und eingesetzt richtig, ein Handelssystem kann viele Vorteile Es kann die Effizienz zu erhöhen, Freie Zeit und, am wichtigsten, erhöhen Sie Ihre Gewinne. Es ist nicht möglich, aber es ist mit unseren algorithmischen Trading-Strategien. Es doesn t scheinen möglich Ein algorithmisches Handelssystem mit so viel Trend Identifikation, Zyklus-Analyse, kaufen verkaufen Seitenvolumen fließt, Mehrere Trading-Strategien, dynamische Einstieg, Ziel-und Stop-Preise und ultra-schnelle Signal-Technologie Aber es ist in der Tat AlgoTrades algorithmischen Handelssystem-Plattform ist die einzige seiner Art. No mehr Suche nach heißen Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Indizes, Oder lesen Marktmeinungen Algotrades tut alle die Suche, Timing und Handel für Sie mit unserem algorithmischen Handelssystem. AlgoTrades bewährte Strategien können manuell durch den Empfang von E-Mail und SMS-Text Alerts, oder es kann 100 Freisprechhandel, seine bis zu Ihnen Sie können den automatisierten Handel jederzeit einschalten, so dass Sie immer die Kontrolle über Ihr Schicksal haben. Automatisierte Handelssysteme für Savvy Investoren. Copyright 2017 - ALGOTRADES - Automatisiertes Algorithmisches Trading System. CFTC RULE 4 41 - HYPOTHETISCHE ODER SIMULATIERTE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE EINSCHRÄNKUNGEN EIN WIRTSCHAFTLICHE LEISTUNGSAUFNAHME WERDEN, ERWEITERTE ERGEBNISSE NICHT, DASS DIE HÄNDE NICHT AUSGEFÜHRT WERDEN, DIE ERGEBNISSE KÖNNEN UNTER-ODER ÜBERGANGSERKLÄRUNG FÜR DEN AUSWIRKUNGEN, WENN JEDOCH, BESTIMMTE MARKTFAKTOREN, SOWEIT LIEBIGE LIQUIDITÄT SIMULIERTE HANDELSPROGRAMME IN ALLGEMEINES SIND, SIND AUCH DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM VORTEILE VON HINDSIGHT ENTWICKELT WERDEN, KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT ACCOUNT WIRD ODER IST GERÄT GEWINNEN ODER VERLUSTE ÄNDERN, DASS DIESE ANGEZEIGT WERDEN. Es wird keine Vertretung gemacht, noch wird impliziert, dass die Verwendung des algorithmischen Handelssystems Einkommen generieren oder einen Gewinn garantieren. Es besteht ein erhebliches Verlustrisiko im Zusammenhang mit Futures-Handel und handelspolitischen Fonds. Futures-Handels - und Handelsbörsen handelnde Fonds beinhalten ein erhebliches Verlustrisiko und sind für alle nicht geeignet. Diese Ergebnisse basieren auf simulierten oder hypothetischen Leistungsergebnissen, die bestimmte inhärente Einschränkungen aufweisen. Anders als die Ergebnisse, die in einem tatsächlichen Leistungsrekord gezeigt werden, stellen diese Ergebnisse nicht den tatsächlichen Handel dar. Auch weil diese Trades nicht tatsächlich ausgeführt wurden, können diese Ergebnisse unter - oder Überkompensiert für die Auswirkungen von bestimmten Marktfaktoren, wie zum Beispiel Mangel an Liquidität Simulierte oder hypothetische Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Vorteil der Nachsicht entworfen werden. Es wird keine Vertretung gemacht, dass ein Konto Wird oder wird wahrscheinlich zu erzielen Gewinne oder Verluste ähnlich wie diese gezeigt werden. Informationen auf dieser Website wurde ohne Rücksicht auf bestimmte Investoren Ziele, finanzielle Situation und Bedürfnisse vorbereitet und weiter beraten Abonnenten nicht auf Informationen ohne besondere Beratung zu handeln Von ihren Finanzberatern, sich nicht auf Informationen von der Website als primäre Grundlage für ihre Anlageentscheidungen zu verlassen und ihr eigenes Risikoprofil, Risikotoleranz und ihre eigenen Stopverluste zu betrachten - angetrieben von Enfold WordPress Theme. What ist ein Trading System. By Van K Tharp, Ph D. Trader fragen uns ständig Was genau ist ein System Der Zweck dieses Artikels wird es sein, Ihnen diese Informationen so klar wie möglich zu geben. Zuerst werden wir durch einige Hintergrundinformationen gehen, um Ihnen zu helfen zu verstehen, was ein System ist Außerhalb des Kontextes des Handels Sie lernen, wie verschiedene Menschen beziehen sich auf Systeme nach, wie sie beziehen sich auf Geld Der zweite Teil dieses Artikels wird auf klar definieren, was ein Handelssystem ist Der dritte Teil dieses Artikels wird auf das breitere Bild konzentrieren Von Ihrem System Ihr Handelsplan Schließlich konzentrieren wir uns auf einige Schlüsselelemente in der Systementwicklung. In Robert Kiyosaki s Buch, Cash-Flow Quadrant unterscheidet er zwei Arten von Leuten, die für Geld und zwei Arten von Leuten arbeiten, die Geld haben, das für sie arbeitet In jedem Fall ist eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale, wie sie mit Systemen umgehen. Zuerst schauen wir uns die Idee der Business-Systeme McDonald s, als eine große Franchise, ist im Grunde eine große Reihe von Systemen, die man kauft In der Tat, ein Person, die ein McDonald s Franchise kauft, muss an die Hamburger Universität für etwa sechs Monate gehen Ich glaube, dass es die Länge von ihm ist, um die Systeme für den Betrieb der Franchise zu lernen Es gibt Systeme für die Nahrungslieferung, die Vorbereitung von Speisen, Gruß Kunden, die sie innerhalb einer Minute , Cleanup, etc Und alle diese Systeme können leicht von einem Manager, der ein College-Abschluss und Mitarbeiter, die sogar High-School-Dropouts durchgeführt werden können. Mit anderen Worten, ein System ist etwas, das wiederholbar ist, einfach genug, um von einem laufen 16-Jährige, die vielleicht nicht so hell sind, und arbeitet gut genug, um viele Leute zurückzukehren, die als Kunden zurückkehren. Jetzt, wenn man diese Definition eines Systems kennt, lasst man sehen, wie sich die Menschen in den vier Cash-Flow-Quadranten auf Systeme beziehen. Die Mitarbeiter-Mitarbeiter Sind grundsätzlich von der Sicherheit motiviert Sie haben einen Job und sie machen ihre Arbeit, um Geld zu bekommen Mitarbeiter im Grunde laufen die Systeme Sie don t unbedingt wissen, dass sie ein System laufen, aber das ist ihre Funktion Zum Beispiel wird ein Mitarbeiter bei McDonald s Kunden begrüßen Und nehmen ihre Bestellung Dieser Mitarbeiter ist im Grunde läuft das Kunden-Gruß-System. Die meisten Mitarbeiter verstehen nicht Systeme Stattdessen wissen sie nur, was ihre Arbeit ist Und das ist typisch für Mitarbeiter, die Händler oder Mitarbeiter, die als Händler arbeiten Sie in der Regel Fragen stellen Wie Welche Aktien soll ich kaufen Was ist der Markt zu tun Oder wie gehe ich dazu, dies zu tun Wir sehen es die ganze Zeit in den Fragen, die wir bekommen Zum Beispiel, ein Gentleman gerade in CNBC gerufen, wie ich das schreibe und fragte Der Gast, welche Richtung denkt ihr, dass der Markt in Bezug auf den Krieg gehen kann und wie könnte man davon profitieren. Das sind typischerweise Fragen der Arbeitnehmer Und sie sagen zu sagen, ich verstehe wirklich nichts, bitte sag mir, was zu tun ist Die finanziellen Medien gedeihen durch die Beantwortung der Fragen des Angestellten Investor Trader. The Selbständige Person Die Selbständige ist im Grunde durch die Kontrolle motiviert und es richtig zu tun. Beachten Sie, dass ich oft darüber gesprochen habe, wie diese Motivationen einige der Vorurteile darstellen, die die meisten Händler haben Die Notwendigkeit, richtig zu sein und die Notwendigkeit, die Märkte zu kontrollieren Der Selbständige ist das gesamte System Sie sind im Grunde auf einem Laufband laufen nur sie don t wissen es Und je mehr sie arbeiten, desto müder sie bekommen. Wie der Angestellter, Die Selbstständigen arbeiten für Geld Aber sie mögen es ein wenig besser, weil sie verantwortlich sind Sie denken, härter zu arbeiten, macht sie mehr Geld und zu einem gewissen Grad es tut Aber meistens, härter wird sie müde. Trotzdem geht es weiter Um nachzudenken, dass sie die Einzigen sind, die es richtig machen können. Wie ich schon sagte, der Selbständige ist im Grunde das System und oft können sie das System nicht sehen, weil sie so ein Teil davon sind. Sie stecken fest In all den Details Darüber hinaus haben sie eine starke Tendenz zu wollen, Dinge zu komplizieren Sie sind immer auf der Suche nach Perfektionismus und sie glauben, dass das perfekte System muss komplex sein Sie sind immer fragen, Was wird mein System perfekt machen. Viele Leute kommen In den Handel von der selbstständigen Mentalität Ärzte, Zahnärzte und andere Fachleute, die ihre eigenen kleinen Unternehmen, in denen sie im Grunde waren alle Systeme in einem Dies ist alles, was sie neigen zu wissen und sie nähern Handel auf die gleiche Weise Sie halten Hinzufügen von Komplexität Bis es funktioniert, auch wenn diese Strategie selten funktioniert Der Selbständige würde wahrscheinlich ein diskretionäres System haben, das ständig verändert wird. Der Geschäftsinhaber Ein guter Unternehmer sollte in der Lage sein, sich von dem Geschäft für ein Jahr zu verlassen und zu kommen Zurück zu finden, dass es läuft besser als vorher Während dies eine ideale Art von Aussage ist, hat es einige theoretische Wahrheit zu diesem Dies sollte auftreten, weil die Arbeit des Unternehmers ist es, eine Gruppe von Systemen zu entwerfen, um das Geschäft so gut laufen, dass seine Mitarbeiter Kann die Arbeit selbst oder zumindest mit einem Manager in Ort zu tun Mit anderen Worten, der Unternehmer ist jemand, der Systeme entwirft und diese sind in der Regel einfache Systeme. Der Unternehmer in der Regel sehr gut in der Handels-Arena, wenn sie sich dem Prozess der Gleiche Art und Weise, dass sie ein Geschäft vor laufen haben Und natürlich würde der Unternehmer in der Regel jemanden anstellen, um ihr Trading-System zu laufen, bei einem viel niedrigeren Lohn. Wenn Tom Basso, der in den New Market Wizards interviewt hat, Workshops mit mir gemacht hat , Schilderte er sich immer als Kaufmann und ein Trader zweiter Teil von Tom s Perspektive war, nach wiederholten Aufgaben zu suchen, die ein Mensch in seiner Organisation immer wieder wiederholen muss. Als er solche Aufgaben fand, war sein Job, ein zu entwickeln Programm, um diese Aufgabe aus menschlichen Händen zu nehmen Routine Computerprogramme sind gute Beispiele für einfache Systeme. Der Investor Die letzte Person auf dem Quadranten ist der Investor Der Investor ist jemand, der in Unternehmen investiert und sein ihr wichtigstes Kriterium sollte sein, was ist das Rendite der Geschäftstätigkeit Mit anderen Worten, diese Person wird weiter zu fragen, wenn ich Geld in diese Investition investiere, welche Art von Rückkehr werde ich auf sie gehen Hohe Rendite-Investitionen zB hohe Renditen auf Eigenkapital sind in der Regel gute Unternehmen, in denen zu setzen Ihr Geld. Robert Kiyosaki beschreibt dies als der Quadrant, in dem Geld in Reichtum umgewandelt wird Rich Menschen, nach Kiyosaki, ableiten 70 ihrer Einkommen aus Investitionen und 30 oder weniger ihrer Einkommen aus Lohn. Die meisten Händler sind wahrscheinlich nicht Investoren durch diese Definition Sie kaufen niedrig oder verkaufen hoch, Handel Aktien Als Ergebnis gibt es etwas, was sie tun müssen, um ihr Geld zu generieren Investoren, im Gegensatz dazu sind Menschen, die in der Regel nach Orten suchen, wo sie ihr Geld, die Renditen von 25 oder höher generieren können Ohne sie etwas zu tun Wenn Sie wissen, wie man diese Art von Renditen bekommt, dann wollen Sie diese Investitionen so lange wie möglich halten Viele High-Tech-Aktien zeigten Gewinnwachstumsraten von weit über 25, und als sie taten, stiegen die Preise Drastisch, weil das ist, was Investoren wollen Das Problem mit solchen Investitionen ist, dass sie nicht garantiert für immer fortsetzen Viele von euch haben wahrscheinlich entdeckt, dass in den letzten Jahren. Was ist ein Trading System. Was die meisten Menschen denken, wie ein Handelssystem, ich Würde eine Handelsstrategie aufrufen Dies würde aus acht Teilen bestehen. Markt filter. S et up Bedingungen. A n Eintrag Signal. A Worst-Fall Stop-Loss. R E-Eintrag, wenn es angemessen ist. Ein Positionsgrößen-Algorithmus, und. Sie Benötigen mehrere Systeme für unterschiedliche Marktbedingungen. Ein Marktfilter ist eine Möglichkeit, den Markt zu betrachten, um festzustellen, ob der Markt für Ihr System geeignet ist. Zum Beispiel können wir ruhige Trends, volatile Trends Märkte, flache, ruhige Märkte und flache volatile haben Märkte Und natürlich können die Trending-Märkte entweder bullish oder bearish Ihr System könnte nur gut funktionieren in einem dieser Marktbedingungen Als Ergebnis benötigen Sie einen Filter zu bestimmen, ob Ihr System hat eine hohe Wahrscheinlichkeit zu arbeiten Sollten Sie handeln Sie Ihre System oder nicht. Die Einrichtungsbedingungen entsprechen Ihren Screening-Kriterien Zum Beispiel, wenn Sie Aktien handeln, gibt es 7.000 Aktien, die Sie vielleicht entscheiden, zu investieren zu jeder Zeit Als Ergebnis, die meisten Menschen eine Reihe von Screening-Kriterien, um das zu reduzieren Anzahl bis zu 50 Aktien oder weniger Beispiele für Bildschirme könnten William O Neil s CANSLIM Kriterien 2 oder ein Wert-Bildschirm für Aktien mit guten PERs oder eine gute PEG-Verhältnis oder eine grundlegende Bildschirm mit dem Management und seine Rendite auf Vermögenswerte zu tun haben könnte auch Haben eine technische Einrichtung, kurz vor dem Eintritt wie z. B. das Ansehen der Aktie, um für sieben gerade Tage zu gehen. Das Einstiegssignal wäre ein einzigartiges Signal, das Sie auf Aktien verwenden, die Ihren Einstiegsbild treffen, um festzustellen, wann Sie eine Position eingeben können Entweder lange oder kurz Es gibt alle Arten von Signalen, die man für den Eintritt verwenden könnte, aber es handelt sich in der Regel um eine Art von Bewegung in deiner Richtung, die nach einer bestimmten Einrichtung auftritt. Die nächste Komponente deines Trading-Systems ist dein Schutzstopp Der schlimmste Fall Verlust, den Sie erleben möchten und es definierte 1R oder Ihr anfängliches Risiko für Sie Ihr Stopp könnte ein Wert sein, der Sie in der Aktie für eine lange Zeit ega halten wird 25 Tropfen in den Preis der Aktie oder etwas, das Wird dich schnell herausholen, wenn der Markt gegen dich wendet, ega 25 Cent Tropfen Schutzstopps sind absolut notwendig Märkte don t gehen für immer und sie don t gehen für immer Sie brauchen Haltestellen, um sich zu schützen Wie ich in Trade Your Way To Financial Freedom eingegeben sagte Der Markt ohne Schutzstopp ist wie das Fahren durch die Stadt ignorieren rote Lichter Sie könnten zu Ihrem Ziel schließlich kommen, aber Ihre Chancen, dies zu tun, erfolgreich und sicher sind sehr schlank. Die fünfte Komponente eines Handelssystems ist Ihre Re-Entry-Strategie Ganz oft Wenn du aus einer Position gestoppt wirst, dreht sich die Aktie in die Richtung, die deine alte Position begünstigt. Wenn dies geschieht, hättest du vielleicht eine vollkommene Chance für Gewinne, die nicht durch deine ursprünglichen Einrichtungs - und Einstiegsbedingungen abgedeckt sind , Musst du auch über re-entry-Kriterien nachdenken Wann möchtest du wieder in eine geschlossene Position zurückkehren Unter welchen Bedingungen wäre dies machbar und welche Kriterien würden deinen Wiedereintritt auslösen. Die sechste Komponente eines Handelssystems ist dein Ausgang Strategie Die Ausstiegsstrategie könnte sehr einfach sein Zum Beispiel könnte es einfach ein 25 Nachlaufstopp sein, wo man den Stopp auf 75 des Schlusspreises anpasst, wenn eine Aktie eine neue Höhe macht. Der Stopp ist immer aufgestellt, niemals nach unten Kann viele mögliche Ausgänge zusätzlich zu einem nachlaufenden Stopp haben Zum Beispiel eine große Volatilität bewegen zB 1 5-fache der durchschnittlichen täglichen Volatilität gegen Sie an einem einzigen Tag ist ein guter Ausgang Überqueren Sie einen signifikanten gleitenden Durchschnitt zB der 50 Tag könnte ein großer Ausgang sein Technische Signale sind gute Ausgänge zB brechen eine signifikante Trendlinie. Exits sind einer der kritischeren Teile Ihres Systems Es ist ein Faktor in Ihrem Handel, von denen Sie die totale Kontrolle haben Und es ist Ihre Ausgänge, die kontrollieren, ob Sie Geld verdienen Der Markt oder haben kleine Verluste Sie sollten viel Zeit und Gedanken über Ihre Ausstiegsstrategien verbringen. Die siebte Komponente Ihres Systems ist Ihre Position Dimensionierung Algorithmus Position Sizing ist, dass ein Teil Ihres Systems, die steuert, wie viel Sie handeln Es bestimmt, wie viele Aktien von Aktien sollten Sie kaufen Eine allgemeine Empfehlung wäre, kontinuierlich zu riskieren 1 Ihres Portfolios So, wenn Sie ein 25.000 Portfolio haben, würden Sie nicht wollen, um mehr als 250.Let s sagen, Sie wollten eine Aktie bei 10 kaufen Sie entschieden haben Um eine 25 nachlaufende Haltestelle zu halten, dh wenn die Aktie 25 bis 7 50 fallen ließ, würdest du deine Position verlassen. Da dein Stopp dein Risiko pro Aktie ist, würdest du das 2 50 Risiko in 250 teilen, um die Anzahl der Aktien zu erwerben. Seit 2 50 Geht in 250 100 mal, würden Sie kaufen 100 Aktien der Aktie Hinweis, dass Sie kaufen würde 1.000 im Wert von Aktien 100 Aktien 10 00 jeder oder vier Mal Ihr Risiko von 250 Dies macht Sinn, da Ihr Stopp ist 25 des Kaufpreises So, Ihr Risiko wäre 25 Ihrer Gesamtinvestition Wenn Sie mehr über Positionsgrößen wissen wollen, schlage ich vor, dass Sie lesen, lesen Sie Ihren Weg zur finanziellen Freiheit, den endgültigen Führer zur Positionsgröße und die Einführung in die Position Sizing E-Learning-Kurs , Benötigen Sie mehrere Handelssysteme für jede Art von Markt Mindestens benötigen Sie möglicherweise ein System für Trending-Märkte und ein anderes System für flache Märkte. Das gesamte Trading-System Ihr Business-Plan für den Handel 3. Erinnern Sie sich, dass ich sagte, dass die meisten Menschen ein Handelssystem, ist einfach eine Handelsstrategie, die Teil eines Gesamt-Business-Plan sein sollte Ohne den gesamten Business-Plan, würden viele Menschen immer noch Geld verlieren Lassen Sie uns auf den Gesamtkontext, in dem eine Handelsstrategie sollte Ihr Business-Plan, den ich geschrieben habe, Ausgiebig zu diesem Thema, daher für die Zwecke dieses Artikels, ist das folgende nur ein kurzer Überblick. Hier ist eine Zusammenfassung dessen, was wir für wesentlich für einen guten Handelsplan halten.1 Die Executive Summary Dies ist in der Regel der letzte Abschnitt geschrieben Beurteilt das gesamte Material des Plans und stellt es zusammenfassend dar. Es sollte im Detail das Ziel des Plans beschreiben und dann kurz beschreiben, ohne viel Detail, wie die Ziele erreicht werden.2 A Unternehmensbeschreibung Die Geschäftsbeschreibung sollte Beinhalten die Mission des Unternehmens, einen Überblick über das Geschäft und seine Geschichte, die Produkte und Dienstleistungen, die Sie bieten, die Wachstum von Kapital und Risikokontrolle als Händler, Ihre Operationen, betriebliche Überlegungen wie Ausrüstung und Standort Standort und Ihre Organisation Und Management von Mitarbeitern, wenn überhaupt Alle diese Themen sind ziemlich selbsterklärend, aber Sie sollten sich die Zeit nehmen, sie als Teil Ihres Plans zu schreiben.3 Ein Branchenüberblick und Wettbewerb In der Branchenübersicht müssen Sie die Einflussfaktoren betrachten Der Markt Zum Beispiel, Ed Yardeni in seiner Website listet zehn wichtige Faktoren, die den Markt beeinflussen. Dazu gehören eine weltweit wettbewerbsfähige Wirtschaft, eine Revolution in Innovation, drahtloser Zugang zum Internet, Low-Tech-Unternehmen, die Zugang zu High-Tech-Tools haben und ihre Geschäfte verändern Ein Ergebnis, die Notwendigkeit, auszulagern, um die Produktivität zu steigern, und viele andere Themen Sehen Sie für weitere Informationen Darüber hinaus müssen Sie auch wissen, wer was Ihre Konkurrenz ist Wer sind Sie handeln gegen Was sind ihre Überzeugungen Welche Vorteile haben sie, dass Sie don t Welche Vorteile haben Sie, dass sie don t.4 Selbst-Wissen Abschnitt Sie müssen wissen, Ihre Stärken und Ihre Schwächen und Liste sie in diesem Abschnitt Sie müssen wissen, wie Sie auf Ihre Stärken zu nutzen und zu vermeiden oder zu überwinden Ihre Schwächen.5 Ihr Trading Planen Sie sich Der taktische Handelsplan sollte ein Teil Ihres Handelsplans sein, aber es sollte auch einen Trading-Glauben enthalten, der die Grundlage Ihres Plans bildet, b irgendwelche strategischen Allianzen, die Sie haben können, und c, was Sie planen, in Bezug auf zu tun Bildung und Coaching.6 Ihre Trading Edges Ich glaube, Ihr Trading-Plan sollte auch eine Auflistung aller Trading-Kanten, die Sie auf dem Markt haben Wenn Sie Ihre Kanten auflisten, können Sie sie oft überprüfen und sicher sein, dass Sie auf ihnen zu profitieren Für Beispielsweise können Ihre Kanten die Tatsache beinhalten, dass Sie nicht handeln müssen, b Ihr Verständnis von R-Multiples und Positionsgrößen, die den Menschen einen riesigen Vorteil gegenüber denen geben, die keine Ahnung von diesen Konzepten haben, c Ihre Fähigkeit, ein Level zu lesen II-Bildschirm, um ausgezeichnete Aktien Trades, d Ihre Informationsquellen, e Ihre Fähigkeit, im Voraus zu planen, so dass Sie einen Spielplan jeden Tag haben, f Ihre Fähigkeiten in die folgenden zehn Aufgaben des Handels, g Ihr Wissen über sich selbst und Ihre Stärken und Schwächen Dies ist nur ein Beispiel für die möglichen Kanten, die Sie über die durchschnittliche Trader Investor haben könnte.7 Finanzinformationen Dieser Abschnitt sollte drei Teile enthalten Der erste Teil ist Ihr Budget Wie viel Geld haben Sie Was hat der Handelsprozeß Sie gekostet Der zweite Teil wird Ihre Cash-Flow-Anweisung Ist Ihr Plan sinnvoll in Bezug auf Cash-Flow Und schließlich, der dritte Teil enthält Gewinn-und Verlust-Aussagen Wenn Sie keine Trading-Rekord haben, müssen Sie Schätzungen auf der Grundlage von historischen Tests und basierend auf Papierhandel.8 Schlimmster Fall Notfallplanung Dinge passieren immer, dass Sie nicht in Ihrem Handelsplan berücksichtigt oder geplant haben. Wie werden Sie mit diesen Elementen umgehen Was werden Sie tun, wenn irgendwelche dieser Dinge kommen Wie werden Sie Entscheidungen treffen, wenn diese Elemente Kommen Sie auf. Wenn Sie mehr Informationen wünschen, habe ich Market Mastery Newsletter, die der Business-Planung gewidmet wurden. Entwicklung eines Systems. Ich besuche ein Interview Ich habe mit LTC Ken Long, ein System-Experte mit der US-Armee Hier ist, was Ken sagte über Die Entwicklung eines Systems. Define Who You Are Bevor Sie eine Planung oder System-Design durchführen, müssen Sie ein gründliches Verständnis davon, wer Sie sind und was Ihre Ziele sind Individuelle Investoren, private Hedge-Fonds-Manager, öffentliche Fonds Fondsmanager und Vertrauen Manager haben Unterschiedliche Dynamik, Zeitrahmen und Risikoprofile Dies bezieht sich auf die Systemgestaltung, dass das Endprodukt den Umständen und der Dynamik der Gruppe oder der Einzelperson entsprechen muss. Wenn Sie in das Systemdesign springen, ohne diese Grundlagen zu berücksichtigen, werden Sie die Samen zukünftiger Probleme säen. Ziele Im Handelssystem-Design ist das Problem zu definieren, was Sie wollen das System zu erreichen Mit so vielen Ideen, Ereignisse, Umstände und Anpassungen, die in der Systementwicklung auftreten, müssen Sie Ihre Ziele kristallklar in Ihrem Kopf Wenn Sie don t wissen Wo du hingehst, dann wird jede alte Straße tun. Ziele geben Ihnen die Grundlage für die Entscheidungsfindung und Priorisierung Aktionen Dies ist nicht zu sagen, dass Ziele sind statisch In der Tat können sie ändern, wie Sie entweder unerwartete Einschränkungen oder Vorteile in Ihrem System zu entdecken, wie es reift Aber bevor Sie beginnen, müssen Sie eine erste Menge haben Von Zielen und Zielen, um Sie zu führen. Kalibrierung Nachdem das System eingesetzt und betriebsbereit ist, wird ein Teil des Prozesses der Kalibrierung des Systems überprüft, ob die Ziele immer noch der Person oder Organisation entsprechen, die Sie geworden sind. Das ist ein sehr spannender Teil des Systemdesigns Ich kann Ihnen sagen, wie oft ich ein Teil eines Designteams war, das mit einem begrenzten Satz von Zielen begann und in der Vorstellungsphase entdeckte, dass wir durch die Anpassung unserer Sehenswürdigkeiten weit mehr für viel weniger erreichen konnten. Aber Sie müssen anfangen Irgendwo Wenn du nicht mit Zielen anfängst, wirst du deine Räder drehen. Ich stelle diese Frage an Ken Dieser Abschnitt ist kritisch Wie wirst du wissen, ob dein System funktioniert oder nicht Was sind deine Leistungs-Benchmarks Was sind deine Kriterien für das Wissen, dass dein System Funktioniert nicht Wie werden Sie Entscheidungen treffen, wenn diese Kriterien erfüllt sind. Werden Sie alles schrotten oder einfach nur Positionsanpassungen anpassen Alle diese Fragen sind entscheidend für die Entwicklung und den Betrieb eines guten Handelssystems. Wie man Entscheidungen innerhalb des Systems macht Sagte über dieses kritische Thema. Wenn du nicht anfängst, wie du vor der Zeit Entscheidungen treffen wirst, dann musst du es sicherlich zum Zeitpunkt der ersten schwierigen Entscheidung aussortieren. Wenn du Entscheidungen auf der Stelle machst, ohne Richtlinien, hast du zwei Probleme Was zu tun ist und wie ich es mache Und diese Probleme müssen unter großen Stress und begrenzter Zeit konfrontiert werden. Es ist besser, den Entscheidungsprozess vor Ort ruhig zu ordnen, damit der Entscheidungsmechanismus vor der Hand vereinbart wird. In der Armee, kein Plan in der Regel überlebt den ersten Kontakt mit dem Feind, und so unser Ziel in der Planung ist es, eine Reihe von Alternativen, die auf eine Reihe von Szenarien gelten können, durch Probe und Analyse, wir wissen, welche Strategie am besten für eine gegebene zu entwickeln Satz von Bedingungen Das Ziel der Strategieentwicklung ist es, dem Entscheidungsträger ein Menü zu bieten, das robust genug ist, um eine breite Palette von Kontingenzen zu decken. Im Allgemeinen Systementwicklung dann suchen wir nach robusten, einfachen Plänen, die eine breite Palette von Bedingungen abdecken können Wenn Sie dies vorhersagen, versuchen Sie nicht, die Welt zu zwingen, sich an Ihren Plan anzupassen Wenn Sie sich in eine Strategie verlieben und werden Emotional investiert in machen es funktionieren, egal was der Markt oder die Welt sagt, verlieren Sie die Fähigkeit zu anpassen und lernen. Ein echtes Weltbeispiel für ein Handelssystem könnte ein Händler sein, der beschließt, seine tatsächliche Handelsleistung jeden Monat gegen die berechnete Systemerwartung zu überprüfen und die statistische Signifikanz der Variation zu bestimmen. Er könnte entscheiden, dass jedes Ergebnis größer als ein oder zwei Standardabweichungen ist Ein Signal, um den Handel zu stoppen und das System neu zu kalibrieren oder die Gültigkeit des Handelsmodells und seiner zugrunde liegenden Annahmen zu bestätigen Wenn die tatsächliche Erwartung nahe an der vorhergesagten Erwartung liegt, dann weiß der Händler, dass er auf Ziel ist. In modernen Fertigungssystemen wird dieses Konzept als Statistischer Prozess bezeichnet Steuern. Es lässt den Systemcontroller wissen, wann die Produktionsmaschinen aus der Toleranz herausdrücken und die Qualität der Ausgabe bis zu dem Punkt verschlechtern, an dem die Linie gestoppt wird und die Maschinen umgerüstet werden. Ich fragte Ken darüber, wie seine Beratung angesichts der Tatsache gilt, dass Viele Handelssysteme sind automatisiert Hier ist, wie er reagierte. Es ist ein allgemeines Problem des Informationszeitalters, das uns eine breite Palette automatisierter Entscheidungsunterstützungssysteme zur Verfügung stellt, die massive Datenmengen kompilieren, analysieren und verarbeiten können, und präsentieren uns Entscheidungspakete für Maßnahmen, die auf Kriterien basieren, die wir angeben können Verwenden Sie eine Menge von diesen Allerdings ist der Schlüssel, um sie zu arbeiten, um sicherzustellen, dass Sie verstehen, die zugrunde liegenden Geschäftsmodell und System-Logik Wenn Sie Dinge automatisch durch den Computer tun, müssen Sie verstehen, was der Computer berechnet und Filterung Ich gewann t verwenden Elektrowerkzeuge, bis ich weiß, wie sie arbeiten und ich habe ihre Verwendung in Simulationen beherrscht. If you have done all the preparation work that you outlined in your system design workshop, 4 and you have chosen indicators that provide you the right signals for making your trading decisions, then the right thing to do is to rely on the signals to make your decisions Periodic calibration of the system, however, is still necessary to confirm that you have chosen the correct signals and that your actions are correct If you have not done that work though, it may be the case that you simply picked up the latest hot indicator and are using it regardless of how appropriate it may be for your trading system If it fails to work as advertised, you are likely to dump it for the next hot idea that comes along Then you re not a system s trader, you are only reacting to advertising.1 We have two newsletter back issues in which we interviewed Tom Basso for those of you who would like to know more Call 919-466-0043 for more information.2 William O Neil, How to Make Money In Stocks New York McGraw-Hill, 1987.3 We have an audio program on business planning for traders that takes you through the development of a business plan.4 The workshop Ken is referring to is the, How to Develop a Winning Trading System That Fits You workshop, which we offer once or twice each year. About the Author Trading Coach Dr Van K Tharp, featured in the ever popular book Market Wizards is widely recognized for his best-selling books Trade Your Way to Financial Freedom Super Trader and his classic Peak Performance Home Study Course for traders and investors Visit him at for a FREE trading simulation game or to sign up for his FREE weekly newsletter.